Bâle 3 à Bâle 4 : comprendre la réglementation prudentielle
organisme accrédité Qualiopi
CNFCE
Objectifs:
Formation Bâle III à Bâle IV : comprendre la réforme de la réglementation prudentielle
- Maîtriser les enjeux des réglementations Bâle III et Bâle IV
- Connaître les indicateurs bâlois (EAD, LGD, CVA, ratio de levier..)
- Comprendre les approches standard et modèles internes du risque de crédit
- Identifier les impacts opérationnels de FRTB sur les institutions financières
- Maîtriser les modèles de calculs des Risk-Weighted Assets (RWA)
Public visé
La formation à la réglementation prudentielle s'adresse aux :
- Acteurs de la banque
- Avocats
- Consultants
- Juristes
- Investisseur
- Sociétés de gestion d'actif
- Experts-comptables
- Comptables
- Commissaire aux comptes
- Acteurs publics ou privés du financement participatif
Prérequis
Il est recommandé de travailler dans le secteur de la banque ou de la finance pour suivre notre formation Bâle III à Bâle IV
Formation
Introduction à la réglementation prudentielle et aux accords Bâle 3 à Bâle 4
- évolution de la gestion des risques de Bâle I à Bâle IV
- Réglementation Bâloise pré-FRTB : Description des 3 piliers bâlois
- Quels sont les objectifs de la Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)
- Retour sur la révision de la FRTB en 2019
Développer ses connaissances sur l'approche réglementaire du risque de crédit
- Qu'est-ce que le risque de crédit : Définitions et enjeux
- L'approche standard (SA)
- Appréhender l'amélioration du modèle interne (IMA)
- étude comparative des deux approches
- Focus sur les modalités et la mise en place des approches IRB
Développer ses connaissance sur l'approche réglementaire du risque de marché
- Qu'est-ce que le risque de marché : Définitions et enjeux
- Définition de la frontière entre banking book et trading book
- Appréhender les différences entre méthode standard versus modèle interne
- Mise au point sur les études d'impact
Mise au point sur la refonte réglementaire du risque opérationnel
- Qu'est-ce que le risque opérationnel : Définition et enjeux
- Appréhender les différences entre méthode standard versus modèle interne
Formation pratique:
Description de la formation:
Méthodes pédagogiques:
- Méthodes pédagogiques basées sur l'étude de notions théorquies (Support PPT)
- Exercices et cas pratiques entre chaque module traité
- Support de cours de la formation Bâle III à Bâle IV
- Echanges avec le formateur
Modalités d'évaluation:
Description de la formation:
Reconnaissance ou certification visée:
Description de la formation:
Informations complémentaires :
La réglementation Bâle 3 a eu un impact conséquent sur le secteur bancaire et sur le financement de l'économie. A ce titre, il est légitime d'identifier les tenants et les aboutissants de Bâle 4, afin d'en maîtriser les enjeux sur les activités de son établissement.
Ce programme de formation Bâle 3 à Bâle 4 traite des principaux aspects réglementaires impactés par la réforme Bâle 4. Le formateur reviendra également sur les piliers de Bâle 3 (durcissement des ratios de solvabilité et de liquidité notamment). Ce stage de 2 jours s'adresse à de nombreux professionnels de la banque, de la finance, ainsi qu'à des juristes ou à des sociétés de gestion de gestion d'actif.
Qu'il s'agisse d'appréhender les dernières optimisations apportées au ratio de levier (rapport entre les fonds propres et l'exposition) ou d'identifier les principaux impacts pour les banques, ce programme offre une synthèse permettant d'actualiser ses connaissances.
Dans le cadre d'une session en intra entreprise, le programme pourra être décliné sur-mesure, afin de traiter des éléments en lien avec l'activité de vos établissements.
Les méthodes pédagogiques mises en œuvre sont avant tout théorique, sous la forme d'une présentation Powerpoint. Des exercices pratiques, des études de cas et des échanges interactifs avec le formateur complètent les notions évoquées, pour assurer une montée en compétences en seulement 2 jours.
En fin de formation, une évaluation permet d'évaluer la montée en compétences des salariés.
Cette formation est reservée aux professionnels.
Toutes les dates :