Pratiquer la réassurance

Maîtriser les mécanismes de base et le fonctionnement de la réassurance Identifier les différents types de clauses des contrats de réassurance Intégrer les principes utilisés pour effectuer une tarification en réassurance

Définir la réassurance

Distinguer la réassurance de l’assurance

• Découvrir le marché de la réassurance avec ses intermédiaires et ses cycles
• Cerner l'utilité de la réassurance et analyser les sinistres cédés aux réassureurs

Identifier les différentes branches de réassurance

• La réassurance vie et non-vie

Intégrer les fondements juridiques et techniques de la réassurance

• Maîtriser la réglementation des conventions de réassurance
• Évaluer l’impact de la réassurance sur la politique de souscription d’un assureur

Identifier la notion de plein

• Maîtriser la notion de plein de rétention
• Protéger sa souscription et son plein de souscription

Test de connaissances : validation des acquis au travers d’un QCM

Maîtriser les techniques de réassurance

Identifier les trois modes de réassurance

• Analyser les caractéristiques de la réassurance obligatoire : les traités
• Étudier les principes de la réassurance facultative

Différencier les deux types de réassurance

• La réassurance proportionnelle et non proportionnelle

Pratiquer la réassurance proportionnelle et mesurer ses avantages et inconvénients

• Le traité en participation ou quote-part
• Le traité en excédent de pleins ou surplus

Maîtriser les particularités de la réassurance non proportionnelle

• L’engagement du réassureur et le risque
• La prime de réassurance, mise en place et forme

Étude de cas : analyse des diverses techniques proportionnelles et non proportionnelles

Maîtriser le fonctionnement d’un plan de réassurance

• Construire un programme de réassurance
• Découvrir le plan de réassurance d’un assureur

Étude de cas : analyse du fonctionnement d’un programme de réassurance

Analyser les clauses d’un contrat de réassurance

Définir la nature juridique et la structure du contrat

• Identifier les conditions générales et les conditions particulières
• Reconnaître les clauses communes à tous les types de contrats

Intégrer les problématiques de cohérence des clauses dans le cadre d’un programme de réassurance

• Cerner les spécificités liées au proportionnel et au non-proportionnel
• Découvrir les différents types de clauses

Étude de cas : étude de contrats de réassurance

Délimiter la couverture de réassurance : les clauses de définition

• Apprécier les clauses de définition du risque et du sinistre
• Analyser les clauses d’exclusion

Test de connaissances : validation des acquis au travers d’un QCM

Étudier les principales clauses spécifiques des traités

Cerner les clauses communes aux différents traités de réassurance

• Les clauses régissant la gestion comptable et financière des contrats
• Les clauses régissant les problèmes de conflit, les erreurs et les omissions

Analyser les principales clauses des traités proportionnels

• Négocier une commission fixe ou variable
• Cerner l’impact d’une clause de participation aux bénéfices

Analyser les principales clauses des traités non proportionnels

• Comprendre ce que l’on qualifie " d’aggregate " : franchise et limite du contrat
• Utiliser la clause de reconstitution de garantie

Délimiter les clauses spécifiques aux XS à développement long

• Reconnaître et appliquer la clause de stabilisation
• Comprendre le besoin de clause de rente

 Identifier le besoin de clauses spécifiques à certaines branches ou problématiques

Étude de cas : analyse des différentes clauses présentées

Intégrer la méthode statistique ou Burning Cost

La tarification d’un excédent de sinistre (XS) pour une branche à développement court

• Le redressement de la statistique : inflation, évolution du portefeuille, couverture sur rétention
• Le Burning CostLes chargements, marge bénéficiaire et retour sur capital
• Les clauses de reconstitution de garantie : approche simplifiée

Exercice d'application : tarification d’un traité XS incendie par risque

La tarification d’un XS pour une branche à développement long

• L'actualisation et l'extrapolation des sinistres
• La méthode Chain Ladder
• La clause de stabilité
• Le calcul des produits financiers

Exercice d'application : tarification d’un traité XS RC automobile

Les limites de l’approche statistique

Utiliser les méthodes probabilistes

• L'intérêt de la méthode : tranches non travaillantes
• La tarification selon le modèle Pareto / Poisson

Exercice d'application : tarification d’un traité XS incendie par risque (suite)

• La tarification selon la loi log-normale
• La modélisation de la charge de sinistre annuelle et la tarification de clauses spécifiques
• La tarification marché : prix par véhicule pour les XS RC automobile

Exercice d'application : tarification d’un traité XS RC automobile

• La tarification selon le profil de portefeuille

Exercice d'application : tarification d’un traité XS incendie par risque

• La synthèse du cas sur la tarification d’un traité XS incendie par risque : choix des modèles

Maîtriser la tarification des événements naturels

• La tarification sur la base de l’expérience sinistre
• La tarification sur la base des expositions

Évaluer la qualité d’une tarification