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Module 3 : La gestion des risques (identification, évaluation, suivi, contrôle et atténuation des principaux types de risques d’un établissement soumis à la surveillance prudentielle)
Objectifs
Programme
■ Comprendre les enjeux liés à l’activité de transformation de la banque et les risques inhérents à cette activité.
■ Comprendre l’origine des risques inhérents aux activités bancaires.
■ Comprendre les principales mesures et évaluations des risques bancaires.
■ Identifier les dispositifs de maîtrise des risques et savoir évaluer l’efficacité de ces dispositifs.
BILAN BANCAIRE ET CARACTÉRISTIQUE DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS D’UNE BANQUE
Le bilan bancaire et les différents postes au passif et à l’actif d’une banque commerciale.
Les différentes ressources des banques et la collecte des dépôts.
Le rôle central du marché monétaire et du refinancement :
- Le rôle de la Banque Centrale Européenne (BCE).
- Taux au jour le jour sur le marché interbancaire (€STR).
- Les actifs éligibles aux opérations de refinancement de l’Eurosystème.
- Politique monétaire conventionnelle vs non-conventionnelle.
La notion de marge d’intermédiation et les différentes composantes du Produit Net Bancaire (PNB).
La notion de coefficient d’exploitation et efficience opérationnelle des banques.
RISQUES INHÉRENTS À L’ACTIVITÉ D’INTERMÉDIATION D’UNE BANQUE
Principaux risques inhérents à l’activité d’intermédiation et de transformation de maturité :
- Risque de crédit.
- Risque de liquidité.
- Risque de marché.
- Risque de taux d’intérêt.
- Risques opérationnels.
- Risques connexes.
Principales mesures d’exposition de la banque aux différents risques :
- Credit scoring, credit monitoring, et la notion de créances douteuses sous IFRS 9.
- Gap de liquidité.
- Gap de taux.
- Value-at-Risk et Expected Shortfall.
CONCLUSION À DESTINATION DE L’ADMINISTRATEUR
Comprendre les principaux risques inhérents à l’activité d’intermédiation d’une banque commerciale traditionnelle et disposer des clés de compréhension pour évaluer le dispositif de gestion des risques au sein de l’établissement.
Public visé
■ Dirigeants effectifs.
■ Membres d’un organe social appelés à exercer des fonctions de membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes d'un établissement assujetti.
Méthodes pédagogiques
■ Documentation en PowerPoint : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
■ Plus d’exemples.
■ Plus d’illustrations.
■ Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
■ QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
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