Initiation aux techniques actuarielles

Maîtriser les principes de l’actuariat des contrats d’assurance vie, dommages et collectives de prévoyance Découvrir comment l’actuaire évalue les risques, calculer les tarifs et les provisions Analyser les composantes de la rentabilité des différents contrats et l’impact des techniques actuarielles

Découvrir le domaine d’activité de l’actuaire

• Le marché de l’assurance non-vie
• La vérification des données

Réaliser une analyse de la sinistralité

• L’analyse par l'exercice de survenance
• Les méthodes de prévision et de provisionnement déterministes
• Les méthodes probabilistes

Exercice d'application : exemple de mise en œuvre d’un Chain-Ladder

Mesurer l’impact de la coassurance et de la réassurance

• Du point de vue de la cédante
• Du point de vue du réassureur

Maîtriser la logique de la tarification

• L’approche a priori et la modélisation de la prime
• Le traitement statistique des données de portefeuille
• La segmentation sur population assurable

 Exercice d’application : exemple de calcul de la prime selon le profil des assurés

Définir les provisions réglementaires et leur évolution

• Le contrôle prudentiel actuel et les provisions réglementaires en vigueur
• Identifier les cas particuliers : rentes indemnitaires, invalidité, incapacité

Cerner l'environnement Solvabilité 2

• Les exigences quantitatives (pilier 1)
• Les provisions techniques
• Le capital exigible selon le niveau de risque assumé
• La formule standard et le SCR
•  Les risques de marché et de souscription

Intégrer la gestion des risques

• Le concept ORSA "Own Risk Solvency Assessment "
• Le concept ERM "Enterprise Risk Management "

Test de connaissances : quiz sur le cadre prudentiel Solvabilité 2

Maîtriser les techniques actuarielles appliquées aux assurances vie et capitalisation

• Intégrer les notions fondamentales de l'actuariat en assurance vie
• Appliquer les techniques aux assurances en cas de vie

Exercice d'application : exemple de calcul d'une table de mortalité

• Appliquer aux assurances en cas de vie ou de décès
• Appliquer aux assurances en toutes circonstances

Analyser la rentabilité d'un contrat d'assurance sur la vie

• Déterminer le résultat d’un contrat d’assurance sur la vie
• Formuler le résultat viager, financier et de gestion
• Analyser le compte de résultat, de trésorerie et de participation aux bénéfices
• Décrypter le bilan
• Mesurer les incidences des variations des paramètres sur la rentabilité

Exercice d'application : calcul du montant de la prime mensuelle viagère du contrat obsèques d'un assuré âgé de 55 ans à la souscription

Déterminer les tarifs et les provisions

• Calculer les tarifs
• Analyser le risque
• Analyser l’environnement
• Les contraintes liées à la commercialisation
• Les contraintes économiques
• Les contraintes réglementaires et structurelles

Mettre en place des outils de pilotage

•  Élaborer et suivre les comptes techniques, les états réglementaires et les provisions mathématiques

Exercice d'application : simulations illustratives grâce à un logiciel de tarification simplifiée

Distinguer les différents régimes

• Le régime obligatoire de la Sécurité Sociale
• Les régimes complémentaires obligatoires
• Les régimes complémentaires
• Les grandes réformes de la protection sociale

Maîtriser les principes de la tarification

• Les critères
• Le calcul des cotisations
•  Les protections en réa