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Gestion actif/passif (ALM) : l’essentiel
Objectifs
Programme
■ Appréhender la gestion globale du bilan à l'aide de cas pratiques.
■ Maîtriser les mécanismes de mise en œuvre.
INTRODUCTION À LA GESTION ACTIF / PASSIF
L’intermédiation bancaire.
Le bilan bancaire.
Origine et effets des risques structurels.
Principes et outils de la gestion des risques structurels.
LE RISQUE DE LIQUIDITÉ ET SA GESTION
Définition du risque de liquidité :
Risque d’assèchement.
Risque lié à l’augmentation du coût de liquidité.
Mesure du risque de liquidité :
- Le besoin de financement.
- Le gap de liquidité.
- Les réserves de liquidité.
- Le positionnement de marché.
- Gap dynamique de liquidité.
- Stress scénarii de liquidité.
Gestion du risque de liquidité.
Dispositif réglementaire relatif au risque de liquidité :
- Le ratio LCR,
- Le ratio NSFR.
- ILAAP.
RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT ET SA GESTION
Origine et effets du risque de taux.
Illustrations du risque de taux.
Première mesure du risque de taux : le gap de taux.
Illustrations du gap de taux.
Deuxième mesure du risque de taux : sensibilité.
Gestion du risque de taux.
Taux de cession interne.
Dispositif réglementaire relatif au risque de taux.
LE RISQUE DE CHANGE ET SA GESTION
Origine et effets du risque de change.
Périmètre du risque de change dans le cadre de l’ALM.
Mesure du risque de change : la position de change.
Gestion du risque de change.
LE RÔLE DE L’ALM DANS UNE BANQUE
Interaction ALM avec les directions commerciales et marketing : rôle dans le pilotage commercial et la détermination de la tarification.
Interaction ALM avec la Direction Financière : Rapport ALM – Contrôle de gestion.
Public visé
■ Dirigeants de banques, responsables ou futurs responsables de la fonction ALM, trésoriers, responsables financiers, contrôleurs de gestion, responsables d'études informatiques.
■ Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Prérequis
■ Bonne connaissance des opérations bancaires et de la gestion financière.
Méthodes pédagogiques
■ Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
■ Plus d’exemples ;
■ Plus d’illustrations.
■ Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
■ QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
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