Nous utilisons des cookies pour vous fournir l'ensemble de nos services, notamment la recherche et les alertes. En acceptant, vous consentez à notre utilisation de ces cookies.
Choisir mes préférences
1INTRODUCTION AUX RISQUES STRUCTURELS
Le rôle d’intermédiation des banques.
Le Bilan bancaire.
Identification des risques structurels.
Les notions de transformation et anti-transformation.
Le rôle d’intermédiation des banques.
Le Bilan bancaire.
Identification des risques structurels.
Les notions de transformation et anti-transformation.
Définition, Origine et Effet.
Spread de liquidité.
Illustration de crises de liquidité.
Indicateurs du risque de liquidité.
Risques de concentration.
Modélisation en liquidité des principaux actifs et passifs.
Construction d’un gap de liquidité.
Définition, Origine et Effet.
Spread de liquidité.
Illustration de crises de liquidité.
Indicateurs du risque de liquidité.
Risques de concentration.
Modélisation en liquidité des principaux actifs et passifs.
Construction d’un gap de liquidité.
Définition, Origine et Effet.
Illustrations du risque de taux.
Courbe de taux.
Première mesure du risque de taux : modélisation des gaps de taux.
Deuxième mesure du risque de taux : modélisation de la sensibilité EVE.
Troisème mesure du risque de taux : modélisation de la sensibilité MNI.
Couverture du risque de taux : modélisation par des swaps.
Définition, Origine et Effet.
Illustrations du risque de taux.
Courbe de taux.
Première mesure du risque de taux : modélisation des gaps de taux.
Deuxième mesure du risque de taux : modélisation de la sensibilité EVE.
Troisème mesure du risque de taux : modélisation de la sensibilité MNI.
Couverture du risque de taux : modélisation par des swaps.
Principe de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité – 2008.
Arrêté du 3 novembre 2014.
IRRBB 2016 – Comité de Bâle.
IRRBB 2018 – Autorité Bancaire Européenne.
IRRBB 2022/2023 – Autorité Bancaire Européenne.
Principe de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité – 2008.
Arrêté du 3 novembre 2014.
IRRBB 2016 – Comité de Bâle.
IRRBB 2018 – Autorité Bancaire Européenne.
IRRBB 2022/2023 – Autorité Bancaire Européenne.
PARTIE 5A : MODELISATION DE LA STRUCTURE BILANCIELLE
Revue des hypothèses sous-jacentes.
Construction du bilan simplifié.
Etude de la marge d’intermination en t0 et t+1.
Construire la structure de bilan par type de taux (fixe, révisable, inflation).
PARTIE 5B : MODELISATION DES ECOULEMENTS EN LIQUIDITE ET TAUX
Modélisation statique en liquidité des postes du bilan :
Modélisation statique en taux des postes du bilan :
PARTIE 5C : MODELISATION D’UNE COURBE DE TAUX
Construction d’un courbe de taux (spot, choquée, discount factors, taux ZC, taux forwards).
Calibrage des chocs de taux par scénarii (selon les 6 chocs de taux du BCBS et 2 chocs internes inflation).
PARTIE 5D : MODELISATION DE LA SENSIBILITE EVE & DURATION
En lien avec les hypothèses sous-jacentes déterminer la VAN des postes du bilan au sens EVE et de la duration.
Etablir les sensibilités EVE sur :
Répartir les sensibilités par time buckets.
Mettre en place une opération de couverture du risque de taux.
PARTIE 5E : MODELISATION DE LA SENSIBILITE MNI
En lien avec les hypothèses sous-jacentes déterminer la MNI des postes du bilan.
Etablir les sensibilités MNI sur :
PARTIE 5A : MODELISATION DE LA STRUCTURE BILANCIELLE
Revue des hypothèses sous-jacentes.
Construction du bilan simplifié.
Etude de la marge d’intermination en t0 et t+1.
Construire la structure de bilan par type de taux (fixe, révisable, inflation).
PARTIE 5B : MODELISATION DES ECOULEMENTS EN LIQUIDITE ET TAUX
Modélisation statique en liquidité des postes du bilan :
Modélisation statique en taux des postes du bilan :
PARTIE 5C : MODELISATION D’UNE COURBE DE TAUX
Construction d’un courbe de taux (spot, choquée, discount factors, taux ZC, taux forwards).
Calibrage des chocs de taux par scénarii (selon les 6 chocs de taux du BCBS et 2 chocs internes inflation).
PARTIE 5D : MODELISATION DE LA SENSIBILITE EVE & DURATION
En lien avec les hypothèses sous-jacentes déterminer la VAN des postes du bilan au sens EVE et de la duration.
Etablir les sensibilités EVE sur :
Répartir les sensibilités par time buckets.
Mettre en place une opération de couverture du risque de taux.
PARTIE 5E : MODELISATION DE LA SENSIBILITE MNI
En lien avec les hypothèses sous-jacentes déterminer la MNI des postes du bilan.
Etablir les sensibilités MNI sur :
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Infos
Trouver le bon CACESComprendre l'habilitation éléctriqueMentions légalesConditions d'utilisationNous utilisons des cookies pour vous fournir l'ensemble de nos services, notamment la recherche et les alertes. En acceptant, vous consentez à notre utilisation de ces cookies.
Choisir mes préférences